1978年任无线电视台助理场记、助理编导，师从余台杭、许鞍华等。1979年转投电影，曾为许鞍华的副导演。1984年执导处女作《女人心》，得到好评。1986执导《地下情》。 1987年执导《胭脂扣》，影片获第八届香港金像奖最佳导演奖及最佳作品奖，并获法国第十届第三世界影展金球奖、意大利都灵国际电影节评审员特别大奖。 1989年执导《人在纽约》后，艺术创作进入了新阶段。放弃戏剧性处理手段，为香港新电影再创丰碑。获第二十六届台湾金马奖最佳剧情片奖等8项奖。 1991年执导《阮玲玉》，深化了影片历史厚度与深度，获第二十八届金马奖、评审团特别推荐奖等3项奖、第十二届香港金像奖最佳女主角奖等4项奖、第四十二届西柏 林国际电影节银熊奖。他本人获芝加哥国际电影节最佳导演奖，亦令女主角张曼玉在柏林国际电影节中获得最佳女演员。 1994年，导演电影《红玫瑰、白玫瑰》，采用插入对白字幕的方法，细腻挖掘女性心理特征，别具一格，获第三十一届台湾金马奖最佳编剧、最佳女主角、最佳美术、最佳音乐等5项奖。 1996年，关锦鹏借为纪念世界电影诞生100周年，拍摄纪录片《男生女相》在威尼斯电影节上公开自己的同性恋身份。2002年，关锦鹏导演了以同性恋为题材的电影《蓝宇》。而关锦鹏本人亦走出来表示片中的角色是他的影子，并再度承认自己为同性恋者。2005年，关锦鹏执导郑秀文主演的《长恨歌》，获提名参加第62届威尼斯电影节竞赛部份。 2009年，关锦鹏导演电影《用心跳》，影片请来赵雅芝客串演出。 2010年，关锦鹏担任第67届威尼斯电影节处女作单元评委，他也是本届电影节评委会中唯一的华人评委，于9月份赴威尼斯开展评审工作。同年，关锦鹏成为第一届艺术与设计大奖赛候选人。2011年，关锦鹏担任第13届台北电影节评审团主席。2012年，受邀出任赵薇导演电影处女作《致我们终将逝去的青春》 的监制，该片于2013年4月26日上映。2013年，关锦鹏执导电影《放浪记》，该片是赵薇导演电影后首个回归演员角色的作品，也是和关锦鹏继《致青春》后的第二次合作。影片有望2014年上映。 2016年，监制的电影《谎言西西里》上映 。